孟若羽 肛交 招商中债1-5年收支口行A,招商中债1-5年收支口行C: 招商中债1-5年收支口行债券指数证券投资基金2024年第3季度汇报
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招商中债 1-5 年收支口行债券指数证
券投资基金 2024 年第 3 季度汇报
基金措置东说念主:招商基金措置有限公司
基金托管东说念主:中国民生银行股份有限公司
送出日历:2024 年 10 月 24 日
招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金 2024 年第 3 季度汇报
§1 迫切辅导
基金措置东说念主的董事会及董事保证本汇报所载贵寓不存在造作纪录、误导性讲述或要紧
遗漏,并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带连累。
基金托管东说念主中国民生银行股份有限公司阐述本基金合同章程,于 2024 年 10 月 23 日复
核了本汇报中的财务方针、净值涌现和投资组合汇报等内容,保证复核内容不存在造作记
载、误导性讲述或者要紧遗漏。
基金措置东说念主容许以敦厚信用、勤勉守法的原则措置和应用基金钞票,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往事迹并不代表其未来涌现。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细
阅读本基金的招募评释书。
本汇报中财务贵寓未经审计。
本汇报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金家具大概
基金简称 招商中债 1-5 年收支口行
基金主代码 006473
往来代码 006473
基金运作方式 公约型盛开式
基金合同奏效日 2018 年 12 月 5 日
汇报期末基金份额总数 1,214,382,380.82 份
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项用度之前得到与标
投资标的
的指数相同的总答复,追求追踪偏离度及追踪谬误的最小化。
本基金为指数基金,主要继承抽样复制和动态最优化的方法,
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券,或采纳非成份券动作替代,构造与标的指数风险收益特
征相同的钞票组合,以完结对标的指数的灵验追踪。
投资策略 在平日市集情况下,本基金力求追求日均追踪偏离度的十足
值不跨越 0.3%,将年化追踪谬误终结在 3%以内。如因标的
指数编制执法治疗等其他原因,导致基金追踪偏离度和追踪
谬误跨越了上述领域,基金措置东说念主应选定合理措施,幸免跟
踪谬误进一步扩大。
中债-1-5 年收支口行债券指数收益率×95%+同期银行活期
事迹比拟基准
入款利率(税后)×5%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市集基
风险收益特征 金,但低于搀和型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,
具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市集相同的风险
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收益特征。
基金措置东说念主 招商基金措置有限公司
基金托管东说念主 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5 年收支口行 A 招商中债 1-5 年收支口行 C
下属分级基金的往来代码 006473 006474
汇报期末下属分级基金的份
额总数
§3 主要财务方针和基金净值涌现
单元:东说念主民币元
汇报期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
主要财务方针
招商中债 1-5 年收支口行 A 招商中债 1-5 年收支口行 C
-0.0023 0.0022
润
注:1、上述基金事迹方针不包括抓有东说念主认购或往来基金的各项用度,计入用度后实质收益
水平要低于所列数字;
益)扣除相关用度和信用减值赔本后的余额,本期利润为本期已完结收益加上本期公允价值
变动收益。
招商中债 1-5 年收支口行 A
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率递次差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
往常三个月 0.52% 0.08% 0.17% 0.05% 0.35% 0.03%
往常六个月 1.82% 0.08% 0.24% 0.05% 1.58% 0.03%
往常一年 3.90% 0.07% 0.44% 0.05% 3.46% 0.02%
往常三年 6.78% 0.07% 0.88% 0.06% 5.90% 0.01%
往常五年 13.65% 0.07% 1.13% 0.07% 12.52% 0.00%
自基金合同
奏效起于今
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招商中债 1-5 年收支口行 C
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率递次差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
往常三个月 0.44% 0.08% 0.17% 0.05% 0.27% 0.03%
往常六个月 1.72% 0.08% 0.24% 0.05% 1.48% 0.03%
往常一年 3.75% 0.07% 0.44% 0.05% 3.31% 0.02%
往常三年 5.14% 0.05% 0.88% 0.06% 4.26% -0.01%
往常五年 11.72% 0.06% 1.13% 0.07% 10.59% -0.01%
自基金合同
奏效起于今
益率变动的比拟
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§4 措置东说念主汇报
任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 期限 从业 评释
任职日历 离任日历 年限
男,硕士。曾任职于北京源德生物技能有限公司及中国工商银
行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015 年 2 月起
任职于中诚信海外信用评级有限连累公司人人融资评级部,历
任助理分析师、方式司理,从事信用债评级相关责任;2016
本基金 年 11 月加入招商基金措置有限公司,曾任固定收益投资部研
夏里鹏 基金经 - 9 究员,招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、招商中
月2日
理 债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金司理,现任招商招
惠 3 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金、招商招悦纯债
债券型证券投资基金、招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券
投资基金、招商招华纯债债券型证券投资基金、招商添韵 3
个月依期盛开债券型发起式证券投资基金基金司理。
男,硕士。2010 年 7 月至 2010 年 12 月任中国南山开发(集
团)股份有限公司管帐,2010 年 12 月至 2013 年 7 月任德勤
本基金 华永管帐师事务所审计员,2013 年 8 月至 2014 年 12 月在中
王闯 基金经 - 9 国祯祥财产保障股份公司从事财务责任。2014 年 12 月加入招
月 28 日
理 商基金措置有限公司,曾任基金管帐、往来员,先后从事债券
核算及往来责任。2018 年 6 月起加入固定收益投资部,曾任
接洽员、投资司理、招商添锦 1 年依期盛开债券型发起式证券
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投资基金基金司理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金、
招商添旭 3 个月依期盛开债券型发起式证券投资基金、招商中
证国债及策略性金融债 0-3 年往来型盛开式指数证券投资基
金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招享纯债债券型
证券投资基金、招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基
金、招商金融债 3 个月依期盛开债券型证券投资基金、招商招
恒纯债债券型证券投资基金、招商 CFETS 银行间绿色债券指
数证券投资基金、招商中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资
基金、招商添福 1 年依期盛开债券型证券投资基金基金司理。
注:1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日,后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告(奏效)日历;
东说念主员及从业东说念主员监督措置主义》中对于证券从业东说念主员领域的相关章程;
金司理。
基金措置东说念主声明:在本汇报期内,本基金措置东说念主严格顺从《中华东说念主民共和国证券投资基
金法》、《公开召募证券投资基金运作措置主义》等连续法律规章过火各项实施准则的章程
以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定,本着敦厚信用、勤勉守法的原则措置和运
用基金钞票,在严格终结风险的前提下,为基金抓有东说念主谋求最大利益。本汇报期内,基金
运作举座正当合规,无损伤基金抓有东说念主利益的行为。基金的投资领域以及投资运作相宜有
关法律规章及基金合同的章程。
基金措置东说念主已成立较完善的接洽方法和投资决议历程,确保各投资组合享有平正的投
资决议契机。基金措置东说念主成立了通盘组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库成立、
调上路手。基金措置东说念主领有健全的投资授权轨制,明确投资决议委员会、投资组合司理等
各投资决议主体的职责和权限分离,投资组合司理在授权领域内不错自主决议,跨越投资
权限的操作需要经过严格的审批身手。基金措置东说念主的相关接洽后果向里面通盘投资组合开
放,在投资接洽层面不存在各投资组合间不屈正的问题。
基金措置东说念主严格终结不同投资组合之间的同日反向往来,严格辞让可能导致不屈正交
易和利益运送的同日反向往来。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
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向往来,基金措置东说念主条目相关投资组合司理提供决议依据,并留存记录备查,完全按照有
关指数的组成比例进行投资的组合等之外。
本汇报期内,本基金各项往来均严格按影相关法律规章、基金合同的连续条目实际,
公司通盘投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量跨越该证券
当日成交量的 5%的往来共有 11 次,少妇图片为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往来。
汇报期内未发现存可能导致不屈正往来和利益运送的要紧相等往来行为。
宏不雅经济追念:
造业和出口链条涌现尚可。投资方面,8 月固定钞票投资完成额累计同比增长 3.4%,投资
端数据较二季度有所走弱,其中 8 月房地产开发投资累计同比下跌 10.2%,地产投资涌现较
为一般,跟着 9 月底新一轮房地产新政出台,抓续关爱后续地产销售涌现;8 月基建投资累
计同比增长 7.9%,不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%,由于面前场地债务管控
力度较强、新增方式审批严格,基建增速略显残障;8 月制造业投资累计同比增长 9.1%,
涌现相对较好,谈判到要点领域技改及斥地更新方式在抓续鼓励、策略扶抓力度大,制造
业投资韧性较强。破钞方面,8 月社会破钞品零卖总数同比增长 2.1%,破钞数据抓续走弱,
显现出破钞者信心有所不及。对外交易方面,8 月出口金额当月同比增速为 8.7%,主要与
外需涌现较好和外贸结构抓续优化连续。坐褥方面,9 月 PMI 指数为 49.8%,5 月以来集结
五个月在兴衰线以下,但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%,旯旮有所好转,9 月的坐褥指数和新订
单指数分别为 51.2%和 49.9%,坐褥涌现好于需求。
债券市集追念:
益率多数上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下,10 年期
国债收益率下行至 2.1%隔壁。8 月初,大行进行了卖券的止盈操作,10 年期国债收益率上
行至 2.25%隔壁,但各项宏不雅数据偏弱,债市收益率再度下行,8 月下旬信用利差初始走阔。
偏弱,10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下;9 月下旬,市集迎来较为超预期的货币宽
松“组合拳”,包括降准、降息、降存量房贷利率等,同期分析经济阵势的中央政事局会
议召开,建议灵验落实存量策略,加力推出增量策略,加大财政货币策略逆周期拯救力度。
在策略刺激下,市集风险偏好昭着提振,权柄市集强势高涨,股债跷跷板效应显耀,10 年
期国债收益率上行,月末收在 2.15%隔壁。瞻望看,面前货币策略宽松措施基本实施完以
后,后期债市关爱点主淌若财政、地产、破钞策略,也需关爱股票市集的波动对债市的影
响。
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基金操作:
追念 2024 年三季度的基金操作,咱们严格遵命基金合同的相关商定,按照既定的投资
历程进行了轨范运作。债券投资方面,本组合在市集收益率波动过程中积极建立指数成份
券,追求追踪偏离度及追踪谬误的最小化,同期利用样本外仓位进行调仓,优化钞票建立
结构,勤快升迁组合收益。
汇报期内,本基金 A 类份额净值增长率为 0.52%,同期事迹基准增长率为 0.17%,C 类
份额净值增长率为 0.44%,同期事迹基准增长率为 0.17%。
汇报期内,本基金未发生集结二十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者
基金钞票净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合汇报
金额单元:东说念主民币元
序号 方式 金额(元) 占基金总钞票的比例(%)
其中:股票 - -
其中:债券 1,423,129,870.49 99.19
钞票支撑证券 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融钞票
本基金本汇报期末未抓有股票。
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本基金本汇报期末未抓有港股通投资股票。
本基金本汇报期末未抓有股票。
金额单元:东说念主民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金钞票净值比例(%)
其中:策略性金融债 1,423,129,870.49 113.20
金额单元:东说念主民币元
占基金资
序号 债券代码 债券称呼 数目(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
投资明细
本基金本汇报期末未抓有钞票支撑证券。
细
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本基金本汇报期末未抓有贵金属。
本基金本汇报期末未抓有权证。
阐述本基金合同章程,本基金不参与股指期货往来。
阐述本基金合同章程,本基金不参与股指期货往来。
阐述本基金合同章程,本基金不参与国债期货往来。
阐述本基金合同章程,本基金不参与国债期货往来。
阐述本基金合同章程,本基金不参与国债期货往来。
汇报期内基金投资的前十名证券除 19 收支 10(证券代码 190310)、22 国开 08(证券
代码 220208)、22 收支 05(证券代码 220305)、22 收支 07(证券代码 220307)、22 收支
公开训斥、处罚的情形。
阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因涉嫌违抗法律规章、未照章履行职
责等原因,屡次受到监管机构的处罚。
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阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因违法揣摸、未照章履行职责,屡次
受到监管机构的处罚。
阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因涉嫌违抗法律规章、未照章履行职
责等原因,屡次受到监管机构的处罚。
阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因涉嫌违抗法律规章、未照章履行职
责等原因,屡次受到监管机构的处罚。
阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因涉嫌违抗法律规章、未照章履行职
责等原因,屡次受到监管机构的处罚。
阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因未照章履行职责、未按期陈诉税款、
违抗税收措置章程等原因,屡次受到监管机构的处罚。
阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因涉嫌违抗法律规章、未照章履行职
责等原因,屡次受到监管机构的处罚。
阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因涉嫌违抗法律规章、未照章履行职
责等原因,屡次受到监管机构的处罚。
阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因涉嫌违抗法律规章、未照章履行职
责等原因,屡次受到监管机构的处罚。
阐述发布的相关公告,该证券刊行东说念主在汇报期内因涉嫌违抗法律规章、未照章履行职
责等原因,屡次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决议身手的评释:本基金投资上述证券的投资决议身手相宜相关法
律规章和公司轨制的条目。
阐述基金合同章程,本基金的投资领域不包括股票。
金额单元:东说念主民币元
序号 称呼 金额(元)
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本基金本汇报期末未抓有处于转股期的可调动债券。
本基金本汇报期末未抓有股票。
§6 盛开式基金份额变动
单元:份
方式 招商中债 1-5 年收支口行 A 招商中债 1-5 年收支口行 C
汇报期期初基金份额总数 298,704,096.47 808,554.19
汇报期时间基金总申购份额 913,981,367.85 2,081,390.01
减:汇报期时间基金总赎回
份额
汇报期时间基金拆分变动份
- -
额(份额减少以"-"填列)
汇报期期末基金份额总数 1,212,316,770.28 2,065,610.54
§7 基金措置东说念主应用固有资金投老本基金情况
本汇报期内基金措置东说念主无应用固有资金投老本基金的情况。
本汇报期内基金措置东说念主无应用固有资金投老本基金的往来明细。
§8 影响投资者决议的其他迫切信息
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汇报期内抓有基金份额变化情况 汇报期末抓有基金情况
投资者
序 抓有基金份额比例达到或者
类别 期初份额 申购份额 赎回份额 抓有份额 份额占比
号 跨越 20%的时期区间
机构 1 20240701-20240930 297,293,627.98 - - 297,293,627.98 24.48%
机构 2 20240912-20240930 - 383,765,710.44 - 383,765,710.44 31.60%
家具独到风险
本基金存在单一投资者抓有基金份额比例达到或跨越 20%的情况,可能会出现集聚赎回以至巨额赎回从而激励基金净值剧烈
波动,以至激励基金的流动性风险,基金措置东说念主可能无法实时变现基金钞票以搪塞基金份额抓有东说念主的赎回苦求,基金份额抓
有东说念主可能无法实时赎回抓有的沿路基金份额。
注:1、汇报期末抓有份额占比按照四舍五入方法保留至少量点后第 2 位;
份额,赎回份额包含赎回、调动转出或者卖出等业务减少的份额。
的文献;
招商基金措置有限公司
地址:深圳市福田区深南大路 7088 号
上述文献可在招商基金措置有限公司互联网站上查阅,或者在营业时期内到招商基金
措置有限公司查阅。
投资者对本汇报书如有疑问,可商量本基金措置东说念主招商基金措置有限公司。
客户处事中心电话:400-887-9555
网址:http://www.cmfchina.com
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